飞狐股票公式：如何使买入信号、卖出信号一一对应

飞狐股票公式：如何使买入信号、卖出信号一一对应

　　在设计公式时，我们经常遇到这样的问题，如何使买卖信号一一对应？

　　比如下面的代码：

　　input:n（26，5，300），p（2，0.1，10）;

　　close;

　　mid ： ma（close，n）;

　　upper： mid + p*std（close，n）;

　　lower： mid - p*std（close，n）;

　　tjb：=cross（close，lower）;

　　tjs：=cross（upper，close）;

　　drawicon（tjb，close，4）;

　　drawicon（tjs，close，5）;

　　图示如下，可以看出，买入信号连续发出多次后，才出现卖出信号，卖出信号连续发出多次后，才发出买入信号。

　　如何过滤连续的买入、卖出信号，使买入后只要没有发出卖出信号，就不再发出买入信号；同样，卖出后只要没有出现买入信号，就不再发出卖出信号。即买入、卖出信号一一对应。

　　容易想到的是使用过滤函数filter（），但这个函数是难以实现的，因为未来有多少个连续的买入（或卖出）信号是未知的。

　　另一种方法是，从前一次卖出（或买入）信号开始累加买入（或卖出）信号，如果累加次数等于１，则发出真正的买入（或卖出）信号。

　　但这里还有一个问题，如果首次信号是卖出信号的话，也应该过滤，因为没有买入哪来卖出？应让首次信号是买入信号才合理。方法是，在第1根K线的位置，虚拟一个卖出信号。

　　以下是实现上述想法的常规函数代码：

　　input:n（26，5，300），p（2，0.1，10）;

　　close;

　　mid ： ma（close，n）;

　　upper： mid + p*std（close，n）;

　　lower： mid - p*std（close，n）;

　　//以下为常规函数处理代码//

　　tjb：=cross（close，lower）;//初始买入信号，可换成其它任意买入条件

　　tjs：=cross（upper，close）;//初始卖出信号，可换成其它任意卖出条件

　　{以下代码，使买、卖信号一一对应}

　　tsb：=barssince（tjb）;

　　tss：=barssince（tjs）;

　　if tjs［datacount］《tjb［datacount］ then begin

　　a：=setlbound（tjs，1）;

　　tjs：=tjs or barpos=1;

　　end;

　　tjbuy：=count（tjb，barslast（tjs））=1 and tjb; //买入信号

　　tjsell：=count（tjs，barslast（tjb））=1 and tjs; //卖出信号

　　drawicon（tjbuy，low，4）;

　　drawicon（tjsell，high，5）;

　　图示如下：