股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑷	010004	305,131,087.10	6.22
2	兴业银行	601166	237,705,759.34	4.84
3	招商银行	600036	221,973,000.00	4.52
4	万 科Ａ	000002	195,584,844.80	3.98
5	浦发银行	600000	177,000,000.00	3.61
6	中信证券	600030	128,099,317.50	2.61
7	大同煤业	601001	115,484,850.45	2.35
8	同方股份	600100	99,323,001.00	2.02
9	深发展A	000001	92,243,130.60	1.88
10	中兴通讯	000063	91,279,779.84	1.86
11	中国人寿	601628	87,637,000.00	1.79

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	长江电力	600900	340,610,007.58	4.47
2	20国债⑷	010004	308,901,069.40	4.06
3	浦发银行	600000	295,680,000.00	3.88
4	招商银行	600036	289,299,000.00	3.80
5	同方股份	600100	286,019,114.14	3.76
6	中国联通	600050	241,924,372.16	3.18
7	中信证券	600030	241,029,000.00	3.16
8	万 科Ａ	000002	230,720,000.00	3.03
9	贵州茅台	600519	206,702,150.00	2.71
10	中国人寿	601628	173,820,000.00	2.28
11	蓝星新材	600299	162,201,590.55	2.13

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	长江电力	600900	340,610,007.58	4.47
2	浦发银行	600000	295,680,000.00	3.88
3	招商银行	600036	289,299,000.00	3.80
4	同方股份	600100	286,019,114.14	3.76
5	中国联通	600050	241,924,372.16	3.18
6	中信证券	600030	241,029,000.00	3.16
7	万 科Ａ	000002	230,720,000.00	3.03
8	贵州茅台	600519	206,702,150.00	2.71
9	中国人寿	601628	173,820,000.00	2.28
10	蓝星新材	600299	162,201,590.55	2.13
11	火箭股份	600879	149,256,000.00	1.96
12	特变电工	600089	145,485,000.00	1.91
13	中国平安	601318	143,235,000.00	1.88
14	双汇发展	000895	138,626,500.00	1.82
15	建发股份	600153	132,973,214.73	1.75
16	中国中铁	601390	126,390,000.00	1.66
17	东阿阿胶	000423	114,248,742.08	1.50
18	大秦铁路	601006	110,540,666.88	1.45
19	中国国航	601111	109,760,000.00	1.44
20	泸州老窖	000568	103,823,527.50	1.36
21	中国石化	600028	101,908,785.00	1.34
22	天地科技	600582	97,622,000.00	1.28
23	中储股份	600787	88,882,739.16	1.17
24	中国神华	601088	77,266,863.09	1.01
25	三一重工	600031	72,892,043.44	0.96
26	歌华有线	600037	70,690,890.72	0.93
27	神火股份	000933	68,016,000.00	0.89
28	片仔癀	600436	64,048,299.48	0.84
29	烟台万华	600309	59,524,811.20	0.78
30	建设银行	601939	57,996,474.95	0.76
31	燕京啤酒	000729	50,380,838.45	0.66
32	宝钢股份	600019	48,830,761.76	0.64
33	首旅股份	600258	49,111,555.50	0.64
34	南山铝业	600219	48,042,000.00	0.63
35	北京银行	601169	46,826,371.20	0.61
36	恒瑞医药	600276	44,911,014.40	0.59
37	赣粤高速	600269	44,550,005.50	0.58
38	大同煤业	601001	41,812,864.00	0.55
39	广汇股份	600256	40,050,909.58	0.53
40	福建高速	600033	38,000,000.00	0.50
41	上海能源	600508	31,150,000.00	0.41
42	华联综超	600361	29,966,866.96	0.39
43	保利地产	600048	24,758,258.28	0.33
44	承德露露	000848	23,964,951.68	0.31
45	龙溪股份	600592	22,152,187.76	0.29
46	中国远洋	601919	21,330,000.00	0.28
47	上海机场	600009	18,760,000.00	0.25
48	厦门空港	600897	17,452,732.23	0.23
49	西山煤电	000983	16,373,355.90	0.21
50	华侨城Ａ	000069	15,075,000.00	0.20
51	天马股份	002122	13,457,423.98	0.18
52	金风科技	002202	12,691,904.70	0.17
53	欧亚集团	600697	11,019,088.00	0.14
54	国投新集	601918	10,947,101.44	0.14
55	南京医药	600713	9,050,965.76	0.12
56	上海医药	600849	8,977,394.40	0.12
57	峨眉山Ａ	000888	6,772,627.80	0.09
58	招商地产	000024	5,920,000.00	0.08
59	冠城大通	600067	6,260,772.00	0.08
60	中海油服	601808	5,997,137.60	0.08
61	双鹤药业	600062	3,725,160.00	0.05
62	出版传媒	601999	4,114,326.48	0.05
63	鞍钢股份	000898	3,018,000.00	0.04
64	国药股份	600511	2,844,640.92	0.04
65	武汉凡谷	002194	1,713,081.91	0.02
66	白云山Ａ	000522	1,458,000.00	0.02
67	证通电子	002197	1,064,343.50	0.01
68	中金黄金	600489	1,141,500.00	0.01
69	国阳新能	600348	711,013.20	0.01
70	东晶电子	002199	284,197.50	0.00
71	九鼎新材	002201	324,309.12	0.00
72	海隆软件	002195	223,316.56	0.00
73	方正电机	002196	240,874.40	0.00
74	延华智能	002178	255,060.80	0.00

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	浦发银行	600000	525,000,000.00	7.32
2	福耀玻璃	600660	461,926,304.40	6.44
3	招商银行	600036	459,240,000.00	6.40
4	浦发银行	600000	420,000,000.00	5.51
5	浦发银行	600000	420,000,000.00	5.51
6	中国人寿	601628	374,460,000.00	4.91
7	中国人寿	601628	374,460,000.00	4.91
8	中信证券	600030	343,869,039.12	4.51
9	中信证券	600030	343,869,039.12	4.51
10	20国债⑷	010004	306,674,701.90	4.03
11	20国债⑷	010004	306,674,701.90	4.03
12	万 科Ａ	000002	290,192,826.80	3.81
13	万 科Ａ	000002	290,192,826.80	3.81
14	万 科Ａ	000002	259,455,000.00	3.62
15	岳阳纸业	600963	246,060,000.00	3.43
16	招商银行	600036	257,447,800.88	3.38
17	招商银行	600036	257,447,800.88	3.38
18	特变电工	600089	256,126,526.90	3.36
19	特变电工	600089	256,126,526.90	3.36
20	华兰生物	002007	238,612,262.08	3.33
21	双汇发展	000895	241,323,811.75	3.17
22	双汇发展	000895	241,323,811.75	3.17
23	02国债⒁	010214	236,281,997.70	3.10
24	02国债⒁	010214	236,281,997.70	3.10
25	宁波华翔	002048	205,920,000.00	2.87
26	中国远洋	601919	216,633,159.60	2.84
27	中国远洋	601919	216,633,159.60	2.84
28	中信证券	600030	201,330,878.00	2.81
29	神火股份	000933	210,592,000.00	2.76
30	神火股份	000933	210,592,000.00	2.76
31	招商地产	000024	196,844,300.00	2.74
32	贵州茅台	600519	198,440,889.29	2.60
33	贵州茅台	600519	198,440,889.29	2.60
34	天音控股	000829	183,352,941.50	2.56
35	20国债⑽	010010	170,342,499.00	2.24
36	20国债⑽	010010	170,342,499.00	2.24
37	20国债⑽	010010	156,847,134.00	2.19
38	99国债⑻	009908	152,216,893.40	2.12
39	21国债⒂	010115	116,217,670.00	1.62

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	双汇发展	000895	528,357,049.92	8.96
2	浦发银行	600000	309,708,000.00	5.25
3	20国债⑷	010004	304,804,553.20	5.17
4	中信证券	600030	243,470,500.00	4.13
5	02国债⒁	010214	236,494,290.60	4.01
6	三一重工	600031	202,500,000.00	3.44
7	招商银行	600036	177,987,500.00	3.02
8	蓝星新材	600299	171,909,862.50	2.92
9	20国债⑽	010010	170,733,114.90	2.90
10	贵州茅台	600519	168,238,000.00	2.85
11	同方股份	600100	155,610,000.00	2.64
12	天地科技	600582	138,741,194.70	2.35
13	鞍钢股份	000898	133,125,000.00	2.26
14	21国债⑶	010103	97,476,670.20	1.65

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	双汇发展	000895	528,357,049.92	8.96
2	浦发银行	600000	309,708,000.00	5.25
3	中信证券	600030	243,470,500.00	4.13
4	三一重工	600031	202,500,000.00	3.44
5	招商银行	600036	177,987,500.00	3.02
6	蓝星新材	600299	171,909,862.50	2.92
7	贵州茅台	600519	168,238,000.00	2.85
8	同方股份	600100	155,610,000.00	2.64
9	天地科技	600582	138,741,194.70	2.35
10	鞍钢股份	000898	133,125,000.00	2.26
11	中兴通讯	000063	119,636,000.00	2.03
12	华侨城Ａ	000069	117,895,373.44	2.00
13	万 科Ａ	000002	111,676,500.00	1.89
14	苏宁电器	002024	105,663,913.60	1.79
15	南山铝业	600219	95,788,056.85	1.63
16	神火股份	000933	92,961,000.00	1.58
17	上海机场	600009	87,057,847.62	1.48
18	招商地产	000024	79,174,503.00	1.34
19	新世界	600628	78,720,000.00	1.34
20	大秦铁路	601006	77,622,000.00	1.32
21	山西三维	000755	75,487,000.00	1.28
22	云天化	600096	74,520,000.00	1.26
23	特变电工	600089	70,485,468.84	1.20
24	中国石化	600028	69,264,000.00	1.18
25	首旅股份	600258	66,385,000.00	1.13
26	中国平安	601318	62,403,590.80	1.06
27	中国人寿	601628	62,655,000.00	1.06
28	太钢不锈	000825	61,170,000.00	1.04
29	华发股份	600325	60,600,000.00	1.03
30	歌华有线	600037	59,488,000.00	1.01
31	福田汽车	600166	56,330,000.00	0.96
32	泸州老窖	000568	56,413,465.38	0.96
33	华微电子	600360	46,873,194.50	0.80
34	长江电力	600900	46,500,000.00	0.79
35	上海汽车	600104	45,032,000.00	0.76
36	烟台万华	600309	44,118,579.86	0.75
37	华联综超	600361	39,523,361.64	0.67
38	大厦股份	600327	38,788,823.00	0.66
39	安琪酵母	600298	38,136,083.51	0.65
40	盐湖钾肥	000792	37,763,756.10	0.64
41	云南白药	000538	35,463,500.00	0.60
42	平高电气	600312	34,560,000.00	0.59
43	东方明珠	600832	33,060,000.00	0.56
44	一汽轿车	000800	32,850,000.00	0.56
45	恒瑞医药	600276	31,051,050.00	0.53
46	上海医药	600849	31,302,000.00	0.53
47	恒生电子	600570	28,747,000.00	0.49
48	山推股份	000680	24,720,000.00	0.42
49	金发科技	600143	11,790,000.00	0.20
50	中国远洋	601919	10,761,180.00	0.18
51	中金黄金	600489	6,993,108.32	0.12
52	金龙汽车	600686	4,964,000.00	0.08
53	海油工程	600583	4,131,158.22	0.07
54	兴业银行	601166	3,175,520.00	0.05
55	深振业Ａ	000006	2,521,000.00	0.04
56	中集集团	000039	1,768,200.00	0.03
57	中国船舶	600150	1,768,375.79	0.03
58	天坛生物	600161	573,566.25	0.01
59	徐工科技	000425	609,500.00	0.01
60	中钨高新	000657	115,542.00	0.00
61	登海种业	002041	286,108.65	0.00

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中信证券	600030	239,030,000.00	5.73
2	02国债⒁	010214	236,753,759.70	5.68
3	浦发银行	600000	206,770,000.00	4.96
4	双汇发展	000895	189,795,838.98	4.55
5	贵州茅台	600519	186,786,914.63	4.48
6	20国债⑷	010004	176,943,512.20	4.24
7	20国债⑽	010010	170,750,098.20	4.10
8	三一重工	600031	150,349,333.10	3.61
9	鞍钢股份	000898	126,280,000.00	3.03
10	同方股份	600100	118,705,597.25	2.85
11	蓝星新材	600299	109,350,000.00	2.62
12	中兴通讯	000063	107,149,898.86	2.57
13	21国债⑶	010103	87,103,262.40	2.09
14	天地科技	600582	85,067,052.85	2.04

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	282,402,000.00	6.74
2	贵州茅台	600519	221,466,720.00	5.29
3	三一重工	600031	211,691,200.00	5.05
4	双汇发展	000895	189,795,838.98	4.53
5	20国债⑷	010004	160,516,914.50	3.83
6	02国债⒁	010214	156,722,757.40	3.74
7	民生银行	600016	151,800,000.00	3.62
8	20国债⑽	010010	151,001,697.40	3.60
9	万 科Ａ	000002	140,777,000.00	3.36
10	中信证券	600030	131,030,986.50	3.13
11	中兴通讯	000063	114,548,500.00	2.73
12	华侨城Ａ	000069	111,203,400.00	2.65
13	21国债⑶	010103	109,468,135.60	2.61
14	蓝星新材	600299	105,386,000.00	2.52

截止日期：2006-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	282,402,000.00	6.74
2	贵州茅台	600519	221,466,720.00	5.29
3	三一重工	600031	211,691,200.00	5.05
4	双汇发展	000895	189,795,838.98	4.53
5	民生银行	600016	151,800,000.00	3.62
6	万 科Ａ	000002	140,777,000.00	3.36
7	中信证券	600030	131,030,986.50	3.13
8	中兴通讯	000063	114,548,500.00	2.73
9	华侨城Ａ	000069	111,203,400.00	2.65
10	蓝星新材	600299	105,386,000.00	2.52
11	安徽合力	600761	96,449,000.00	2.30
12	山西汾酒	600809	92,292,800.00	2.20
13	中国石化	600028	86,278,500.00	2.06
14	鞍钢股份	000898	86,172,000.00	2.06
15	武钢股份	600005	77,395,500.00	1.85
16	新世界	600628	75,285,693.00	1.80
17	招商地产	000024	74,120,500.00	1.77
18	海油工程	600583	68,016,000.00	1.62
19	深振业Ａ	000006	62,914,500.00	1.50
20	金 融 街	000402	59,010,000.00	1.41
21	天地科技	600582	57,775,200.00	1.38
22	浦发银行	600000	54,548,000.00	1.30
23	歌华有线	600037	53,636,000.00	1.28
24	盐湖钾肥	000792	53,558,400.00	1.28
25	云南白药	000538	51,177,963.95	1.22
26	苏宁电器	002024	44,637,058.88	1.07
27	华联综超	600361	44,004,000.00	1.05
28	福耀玻璃	600660	42,514,000.00	1.01
29	平高电气	600312	39,735,630.00	0.95
30	宝钛股份	600456	38,613,069.26	0.92
31	国电南瑞	600406	31,932,258.72	0.76
32	大厦股份	600327	30,907,990.85	0.74
33	大商股份	600694	29,520,000.00	0.70
34	柳化股份	600423	27,875,000.00	0.67
35	火箭股份	600879	26,740,000.00	0.64
36	st北巴	600386	26,610,000.00	0.64
37	华微电子	600360	24,990,000.00	0.60
38	中海发展	600026	23,946,500.00	0.57
39	国投电力	600886	22,112,500.00	0.53
40	金宇集团	600201	21,360,000.00	0.51
41	湖南投资	000548	17,640,000.00	0.42
42	赣粤高速	600269	16,760,000.00	0.40
43	首旅股份	600258	16,326,612.16	0.39
44	安琪酵母	600298	14,764,652.22	0.35
45	中金岭南	000060	13,920,000.00	0.33
46	天音控股	000829	11,773,273.36	0.28
47	大秦铁路	601006	10,037,263.00	0.24
48	太钢不锈	000825	8,307,000.00	0.20
49	广深铁路	601333	7,980,998.70	0.19
50	中国人寿	601628	6,244,560.00	0.15
51	烟台万华	600309	6,021,970.02	0.14
52	四川双马	000935	4,495,572.00	0.11
53	北辰实业	601588	4,361,635.98	0.10
54	卧龙电气	600580	4,300,000.00	0.10
55	上海机场	600009	3,830,000.00	0.09
56	小商品城	600415	3,824,791.20	0.09
57	天坛生物	600161	3,117,000.00	0.07
58	时代新材	600458	2,427,000.00	0.06
59	中国银行	601988	1,863,877.79	0.04
60	南山铝业	600219	1,778,000.00	0.04
61	中钨高新	000657	994,000.00	0.02
62	獐 子 岛	002069	747,100.00	0.02
63	登海种业	002041	232,445.05	0.01

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	双汇发展	000895	189,795,838.98	5.93
2	招商银行	600036	179,985,698.88	5.62
3	三一重工	600031	143,000,000.00	4.47
4	贵州茅台	600519	124,187,202.56	3.88
5	02国债⒁	010214	111,269,083.50	3.48
6	21国债⑶	010103	109,403,272.00	3.42
7	大商股份	600694	102,040,800.00	3.19
8	20国债⑽	010010	100,352,131.60	3.14
9	蓝星新材	600299	89,154,000.00	2.79
10	中兴通讯	000063	83,027,553.00	2.59
11	振华港机	600320	72,156,000.00	2.26
12	20国债⑷	010004	70,875,000.00	2.21
13	海油工程	600583	69,052,000.00	2.16
14	山西汾酒	600809	67,438,782.40	2.11